Riconoscere e gestire la varianza nello Sport Trading

Davide Renna

Teoria e pratica sono ugualmente importanti. L’ho compreso fin dagli esordi del mio percorso lavorativo e lo tengo sempre a mente.

La vera sfida è trovare il giusto compromesso. E per me non è stato automatico farlo.

A 16 anni, durante le scuole superiori, mi sono appassionato al pensiero filosofico, in particolare agli affascinanti percorsi di pensiero di Eraclito e Kant. Tuttavia subito dopo, finite le superiori, mi sentivo già saturo di teoria e pronto a passare all’azione. Inizia subito a lavorare, di fatto abbandonando un percorso universitario intrapreso con poca convinzione.

La verità è che la teoria è nulla senza sperimentazione, ma al tempo stesso la sperimentazione è molto più efficace in presenza di una solida base teorica.

Tutto questo si è reso immediatamente chiaro quando ho incontrato il concetto dii varianza nel 2018, che ha determinato un’importante accelerazione al consolidamento della mia professione di Trader Sportivo. 

E tanto è cambiato, soprattutto per la gestione delle variazioni e dell’instabilità periodica.

Cosa si intende per varianza

Wikipedia definisce la varianza di una variabile statistica come una funzione che fornisce una misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile stessa. Nello specifico, la misura di quanto essi si discostano “quadraticamente” dalla media aritmetica o dal valore atteso.

Il termine di varianza è stato introdotto nel 1918 da Ronald Fisher e ha sostituito nel tempo la denominazione di “deviazione standard quadratica” utilizzata da Karl Pearson.

In pratica la varianza è una funzione che definisce le fluttuazioni periodiche dai valori medi ed è un concetto fondamentale nello Sport Trading.

Si, perché determina matematicamente l’esistenza di una variabilità rispetto ai valori attesi (in positivo e negativo), anche in assenza di errori tecnici.

Va da sé che quando nel Calcio si dice che episodi fortunati e sfortunati alla fine dell’anno si compensano, si fa riferimento indirettamente al concetto di varianza.

Prima di conoscere questo concetto mi capitava spesso di patire in modo eccessivo, a livello psicologico, un episodio sfortunato.

Non lo accettavo e non lo comprendevo (ho ancora peggio lo etichettatavo come un mio errore) e con questa rigidità emotiva finivo per condizionare anche la qualità delle decisioni immediatamente successive.

Di conseguenza, e inevitabilmente, il mio rendimento globale peggiorava ed io mi ritrovavo in un circolo vizioso di causa/effetto.

Invece la consapevolezza, avallata da una funzione matematica, che nel lungo periodo sfortuna e fortuna si compensano, ha cambiato molto la mia prospettiva.

Nello specifico, ha spostato la mia valutazione, e quindi il mio pensiero, sul mio operato anziché sul mio risultato quotidiano.

Valutare scelte e decisioni

Dal giorno in cui ho scoperto il concetto di varianza, ho introdotto nel mio database una valutazione numerica (da 1 a 10) sulla qualità della mia decisione non considerando il risultato. Una valutazione che di solito eseguo il giorno successivo all’evento: a freddo, in modo da essere il meno condizionato possibile.

Questa valutazione mi aiuta ad analizzare periodicamente la qualità dei miei processi decisionali. A capire quanto sono vicino al modello strategico che mi sono proposto. A riconoscere in modo autocritico le occasioni in cui il risultato è stato positivo nonostante una scelta di fatto sbagliata e viceversa.

Quando siamo coinvolti nel processo si è soliti a dare peso eccessivo alla varianza negativa (quindi agli episodi sfortunati) rispetto alla varianza positiva, a volte prendendosi meriti che non abbiamo di fronte a un risultato positivo.

L’esperienza ci aiuta a riconoscere quanto sia utile essere onesti con noi stessi: i dati oggettivi aiutano a migliorarci e a crescere nel bene e nel male.

È così che l’abilità di riconoscere la varianza diventa una delle abilità più importanti per la crescita delle proprie performance.

Come già detto, considero l’approccio mentale l’aspetto principale di questa attività.

Appare quindi evidente che qualsiasi aspetto volto a stabilizzare e rinforzare l’equilibrio psicologico diventa più che prezioso.

E qui si inserisce la varianza. È davvero importante saperla riconoscere. Riconoscere e gestire.

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